Backtesting استراتيجيات التداول عن طريق R

أنا م جديدة جدا للبحث ومحاولة backtest استراتيجية أنا هاء مبرمجة مسبقا في WealthLab. العديد من الاشياء أنا لا أفهم (وأنه لا توجد الآن ر العمل الواضح :) أنا لا تحصل على إغلاق الأسعار بشكل جيد في ناقلات. أو نوع من ناقلات ولكنه يبدأ مع هيكل وأنا لا أفهم حقا ما تفعله هذه الوظيفة. ولهذا السبب سلسلة بلدي (1)، دعوة ربما لا توجد الآن ر العمل. ن - nrow (سلسلة) لا توجد الآن ر العمل سواء، ولكن أنا بحاجة إلى أن للحلقة لذا أعتقد لو أحصل على الإجابة على هذه الأسئلة 2 يجب أن تعمل استراتيجيتي. أنا م ممتن للغاية بالنسبة لأي help..R يبدو معقدا للغاية حتى مع خبرة في البرمجة في لغات أخرى نعم أنا نوع من نسخ بعض الأسطر من التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي ودون MichiZH 6 يونيو 13 في 14:22 هذه هي الوظيفة الثالثة في Backtesting في Excel و R سلسلة وسوف تظهر كيفية backtest استراتيجية بسيطة في ر وسوف اتبع 4 خطوات داميان المبينة في منصبه على كيفية backtest استراتيجية بسيطة في Excel. الخطوة 1: الحصول على البيانات وظيفة getSymbols في quantmod يجعل هذه الخطوة سهلة إذا كان يمكنك استخدام البيانات اليومية من ياهو المالية. وهناك أيضا طرق (ليس بالمعنى الدقيق) لسحب البيانات من مصادر أخرى (فريد، وجوجل، OANDA، R حفظ الملفات وقواعد البيانات، وما إلى ذلك). هل يمكن أيضا استخدامها كقالب لكتابة وظيفة مخصصة لبائع معين تستخدمه. قم بتشغيل الأمر التالي إذا quantmod يسن تي تثبيت بالفعل استخدام حزمة quantmod (الأحمال فريق العمل المعني بالموارد، XTS، وحديقة الحيوان) سحب البيانات SPX من ياهو (getSymbols بإرجاع كائن XTS) الخطوة 2: إنشاء مؤشر بك تحتوي الحزمة فريق العمل المعني بالموارد العديد من المؤشرات. تتم كتابة مؤشرات لتجعل من السهل على الجمع بينهما في وسائل مبتكرة وغير تقليدية. بدءا من مراجعة 106 على R-حداد، فريق العمل المعني بالموارد ديه مؤشر DVI. حساب التقنيات مؤشر DVI - DVI (الكلور (الجماعة السلفية)) الكلورين () مقتطفات من وثيقة عمود السعر الخطوة 3: بناء قاعدة التداول الخاصة بك وبما أن هذا الحكم التداول بسيطة - نعيد طويل 100 إذا كان DVI أقل من 0.5 وقصيرة 100 otherwise - فإنه يمكن أن تكون مكتوبة في سطر واحد. قواعد أكثر تفصيلا و / أو sizings موقف يمكن القيام به أيضا، ولكنها تتطلب المزيد من أكواد (RSI (2) مع الوظيفة تحجيم مثال على قواعد موقف التحجيم أكثر تعقيدا). تلاحظ أيضا أن ناقلات إشارة وتخلفت، والذي يتجنب نظرة إلى الأمام التحيز. إنشاء إشارة: (طويلة (قصيرة) إذا DVI أقل من (فوق) 0.5) متخلفة حتى يتم تطبيق إشارة أمس الصورة ليعود اليوم الصورة سيج 0.5، 1، -1)) الخطوة 4: منحنى القواعد التجارية / الأسهم كما في الصورة داميان سبيل المثال، رمز أدناه هو نهج مبسط يكون عديم الاحتكاك ولا تمثل الزلل. يأخذ الكود بالأسفل اليوم الصورة نسبة العودة ويضاعف من قبل أمس الصورة حجم إشارة / موقف (دائما / - 100 في هذا المثال). أنا فرعية أيضا يعود النظام لتتناسب مع النتائج في ملف إكسل. حساب القائم على إشارة عوائد المتقاعد - ROC (الكلور (الجماعة السلفية)) سيج فرعية ترجع لمطابقة البيانات في ملف Excel متقاعد - متقاعد 2009-06-02 / 2010-09-07 الخطوة 5: تقييم الأداء الاستراتيجية المذكورة داميان على أهمية تقييم الخاص بك استراتيجية. لحسن الحظ بالنسبة للمستخدمين R، حزمة PerformanceAnalytics يجعل هذا سهلا. مع بضعة أسطر من التعليمات البرمجية يمكننا عرض السحب، مخاطر الهبوط، وملخص الأداء. استخدام حزمة PerformanceAnalytics إنشاء جدول يبين إحصائيات سحب خلق جدول خطر الهبوط تقدر منحنى الرسم البياني الأسهم والأداء اليومي، وعمليات السحب وهذا كل شيء هناك لbacktesting استراتيجية بسيطة في ر واسن تي أن تخويف، وكان ذلك الرجاء ترك ردود فعل إذا كنت إعادة تحريك backtesting الخاص بك من Excel إلى R وهناك شيء يجب إعادة التعلق أو لديك معلومات سرية رهيبة كنت ترغب في المشاركة. هنا نسخة سا مقتضبة من التعليمات البرمجية في منصب أعلاه إذا كنت تريد أن تكون قادرة على نسخ / لصق كل شيء في كتلة واحدة: Backtesting بسيط تجارة الأسهم استراتيجية ملاحظة: هذه الوظيفة ليست المشورة المالية وهذا هو مجرد وسيلة ممتعة لاستكشاف بعض من قدرات البحث لديها لاستيراد ومعالجة البيانات. ولقد قرأت مؤخرا وظيفة في مؤسسة التدريب الأوروبية النبي لاستكشاف استراتيجية تداول الأسهم مثيرة للاهتمام في Excel. استراتيجية بسيطة: العثور على نقطة عالية من الأسهم خلال 200 يوم، وحساب عدد الأيام التي انقضت منذ أن ارتفاع. إذا كان لها أكثر أقل من 100 يوما، تملك الأسهم. إذا كان إعادة تجاهل التكاليف التجارية وتأخير التنفيذ، وكلاهما يؤثر على الأداء الاستراتيجية.) تنفيذ هذه الاستراتيجية في R هو بسيط، ويوفر مزايا عديدة على التفوق، الأولية منها هو أن سحب بيانات سوق الأسهم إلى R أمر سهل، ونحن يمكن اختبار هذه الاستراتيجية على مجموعة واسعة من المؤشرات مع القليل من الجهد نسبيا. أولا وقبل كل شيء، نحن تحميل البيانات عن الجماعة السلفية باستخدام quantmod. (الجماعة السلفية لتقف على مؤشر ستاندرد بورز 500). المقبل، ونحن بناء وظيفة لحساب عدد الأيام منذ ارتفاع ن يوما في سلسلة زمنية، وظيفة لتنفيذ استراتيجية التداول الخاصة بنا. وظيفة الأخيرة تأخذ 2 المعلمات: ارتفاع ن يوما التي ترغب في استخدامها، وعدد أيام الماضي أن ارتفاع سوف يعقد سهم. على سبيل المثال 200 و 100، ولكن يمكن بسهولة تغيير هذا إلى 500 يوما عالية ورؤية ما يحدث إذا كنت تملك الأسهم 300 أيام الماضي أنه قبل إنقاذ. وبما أن معلمات هذه الوظيفة، يمكننا بسهولة اختبار العديد من الإصدارات الأخرى من استراتيجيتنا. نحن وحة بداية استراتيجيتنا مع الأصفار لذلك سوف يكون نفس طول إدخال البيانات لدينا. (إذا كنت ترغب في كسبلايناتيون أكثر تفصيلا وظيفة daysSinceHigh، انظر النقاش على التحقق من صحة عبر). ضربنا موقفنا (0،1) متجه من عائدات مؤشر للحصول على استراتيجيتنا لقد قررت أن ننظر إلى العائد التراكمي، يعني العائد السنوي، نسبة شارب، الفوز، يعني التذبذب السنوي، خفض الحد الأقصى، وأقصى طول الانسحاب. ان احصائيات أخرى تكون سهلة التنفيذ. كما ترون، فإن هذه الاستراتيجية تقل عن مثيلاتها في النهج الافتراضي. وأخيرا، ونحن اختبار استراتيجيتنا على 3 مؤشرات أخرى: FTSE التي تمثل أيرلندا والمملكة المتحدة، ومؤشر داو جونز الصناعي. والذي يعود إلى عام 1896، وN225. الذي يمثل اليابان. أنا لقد functionalized العملية برمتها، بحيث يمكنك اختبار كل استراتيجية جديدة مع 1 سطر من التعليمات البرمجية: لا يفوتون تحديث الاشتراك في R-المدونين لتلقي رسائل البريد الإلكتروني مع كل المشاركات البحث. (لن ترى هذه الرسالة مرة أخرى.)